Nonlinear Econometric Modeling in time series: Proceeding of the eleventh international symposium in economic theory

През последното десетилетие изследователската дейност в областта на нелинейното моделиране на времеви редици значително се увеличи. Много от новите техники, разработени в тази литература, вече са интегрирани в стандартния набор инструменти, използван от макроикономисти и специалисти по финанси както в публичния, така и в частния сектор. Този най-нов том от поредицата Международни симпозиуми по икономическа теория и екометрия обединява колекция от нови статии в тази активна и интригуваща сфера на изследванията. Темите и методологиите варират широко, но всяка глава е мотивирана от реален интересен икономически проблем. „Стимулиращо четиво.“ – Тим Болерслев, Университет Дюк.

„Откритията за нелинейно динамично поведение във финансовите и икономическите времеви редици представляват едно от най-вълнуващите развития в приложната економетрия през последните години. Вниманието сега е насочено към трудната задача да се идентифицират формите на процесите, които генерират тези сложни динамики. Статиите включени в 'Нелинейно економетрично моделиране във времеви редици' демонстрират актуалното състояние на работата в тази важна област.“ – Дъглас М. Патърсън, Политехнически институт Вирджиния.

„Съвременните икономически процеси често са нелинейни, особено що се касае до международните и финансовите пазари. Книгата на Барнет и др. съдържа новаторски изследвания върху моделирането и оценката на тази нелинейност. Препоръчителен материал.“ – Херман ван Дijk, Економетричен институт Ротердам.

„Явно е, че емпиричните економетрични модели базирани на данни за времеви редици ще бъдат предимно нелинейни по своя характер. Тази книга предлага високо ниво приноси към теорията и приложението на моделите за нелинеарни времеви редици; главите й показват разнообразие от тематики и подходи във поле с основополагающа важност както за макроиконмиката така също за эконометриката.” – Люк Бауенс , CORE , Католически университет Лувейн .