Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction

Тази книга предлага съвременно въведение в мощните математически и статистически инструменти, използвани във финансовата сфера. Все повече приложни математици прилагат математически модели и числени техники за решения на проблеми в финансите. В контекста на този напредък, "Числени методи във финансите и икономиката: Въведение с MATLAB, второ издание" осигурява връзка между финансовата теория и практическите компютърни приложения, като показва как читателите да използват MATLAB - силна среда за числово изчисление - за финансови цели.

Авторът предоставя основополагающа информация по финанси и числен анализ, допълнена със задължителен материал за студенти от инженерни и икономически специалности. Книгата обхваща разнообразие от теми, включително стандартни методи за числен анализ, Монте Карло методи за симулиране на системи подложени на значителна несигурност и оптимизационни техники за намиране на най-добрия набор от решения. Една от отличителните черти на книгата е интеграцията с MATLAB, която помага както на студенти, така и на специалисти да решават важни проблеми във финансите като управление на портфейли и оценка на деривати. Този наръчник свързва теорията с практиката при приложението както на класическите числени методи, така и на усъвършенстваните подходи.

Второто издание включва нововъведения като дълбочинно разглеждане на Монте Карло методите с акцент върху стратегии за намаляване вариацията; ново приложение към AMPL с цел по-добро представяне моделите за оптимизация в главите 11 и 12; нова глава относно биномиални и тринимални решетки; разширено разглеждане на частичните диференциални уравнения с две пространствени измерения; подобрено покритие в главата относно финансовата теория для инженери без опит във финансите; а също така ново обсъждане по отношение напреднали оптимизационни методики по-късно в текста.

"Числени методи във финансите и икономиката: Въведение с MATLAB", второ издание предлага основна обработка тема чрез алтернативна литература все пак прикрепяйки алгебричния език AMPL към описанията ни хартии против софтуерната библиотека.
Като предлага практически примери както в областта финансовото инженерство така Икономика , тази книга обучава професионалистити необходимост тeхники управляване риск .